Rencana, jurnal, dan backtest

Rencana tertulis adalah daftar aturan yang Anda buat sebelum melihat grafik. Isinya bukan prediksi arah XAU/USD, melainkan syarat masuk dan keluar. Tulis di kertas atau berkas: harga acuan, jarak henti rugi, dan target. Tanpa rencana, keputusan diambil saat harga bergerak, dan itu sulit diperiksa ulang.

Rencana juga memuat ukuran posisi. Tentukan berapa rupiah yang siap hilang untuk satu transaksi. Misalnya, Anda menetapkan risiko Rp150.000 per transaksi. Dengan XAU/USD di sekitar 2.410,00, jarak henti rugi 2,00 poin, dan nilai per poin Rp75.000 per lot, ukuran posisi yang membuat risiko Rp150.000 adalah 150.000 dibagi (2,00 dikali 75.000) sama dengan 1 lot. Angka ini harus dihitung sebelum masuk, bukan setelah posisi terbuka.

Rencana yang baik menyebut biaya. Broker dapat membebankan komisi, spread, atau biaya inap. Karena setiap broker berbeda, tanyakan rinciannya dan tulis asumsi Anda. Jika biaya per transaksi Rp25.000 dan Anda berencana 20 transaksi, siapkan Rp500.000 hanya untuk biaya. Rencana tanpa biaya membuat hasil terlihat lebih baik daripada kenyataan.

Jurnal adalah catatan apa yang benar-benar terjadi. Isi tepat setelah posisi ditutup, bukan keesokan hari. Catat tanggal, arah, harga masuk, harga keluar, ukuran posisi, dan alasan keluar. Alasan keluar penting: apakah karena aturan, atau karena panik. Kolom terakhir itu yang sering hilang.

Sertakan biaya di setiap baris jurnal. Jika Anda menutup 60 transaksi dengan biaya Rp25.000 per transaksi, total biaya Rp1.500.000. Tanpa kolom biaya, Anda hanya melihat untung rugi kotor. Jurnal yang rapi memisahkan hasil kotor dan hasil bersih, sehingga Anda tahu berapa rupiah yang benar-benar tersisa.

Jangan mengisi jurnal hanya saat untung. Catat juga kerugian kecil dan transaksi yang membosankan. Setelah 50 catatan terkumpul, baru hitung ringkasan. Dari 40 transaksi untung rata-rata Rp120.000 dan 20 transaksi rugi rata-rata Rp90.000, hasil bersih sebelum biaya Rp3.000.000. Setelah biaya Rp1.500.000, hasil bersih Rp1.500.000. Angka ini yang dibandingkan dengan rencana awal.

Backtest berarti menguji aturan pada data harga lama. Aturannya harus sama dengan yang ada di rencana. Jika rencana mengatakan masuk saat harga menembus 2.410,00, backtest memakai aturan itu, bukan aturan yang Anda ubah di tengah jalan. Tujuannya mengukur hasil bersih, bukan mencari aturan yang selalu benar.

Gunakan data yang cukup panjang dan catat setiap transaksi seperti di jurnal. Hitung biaya yang berlaku saat itu, atau asumsikan biaya yang sama. Broker dapat membulatkan harga, menambah komisi, atau memberi spread berbeda. Karena itu, hasil backtest di satu broker belum tentu sama di broker lain. Tulis asumsi biaya di catatan backtest.

Backtest tidak menjamin hasil di masa depan. Angka dari masa lalu hanya menunjukkan bagaimana aturan berperilaku pada data itu. Jika hasil bersih negatif setelah biaya, aturan itu belum layak dipakai. Jika positif, tetap uji dengan ukuran posisi kecil terlebih dahulu. Uang yang dipakai harus uang yang siap hilang.

Tiga catatan itu berguna hanya jika diperiksa ulang pada waktu yang tetap. Tetapkan satu hari dalam sebulan untuk membaca kembali rencana, jurnal, dan hasil backtest berdampingan. Tanpa jadwal tetap, catatan menumpuk tanpa pernah dipakai. Pemeriksaan bulanan cukup memakan waktu satu jam. Pilih tanggal yang mudah diingat, misalnya akhir bulan setelah semua posisi ditutup.

Mulai dari rencana. Bandingkan aturan yang tertulis dengan transaksi yang benar-benar dilakukan pada bulan itu. Jika ada transaksi yang tidak sesuai aturan, tandai dan tulis alasannya. Satu atau dua penyimpangan masih wajar. Jika penyimpangan terjadi berulang, aturannya mungkin terlalu rumit untuk dijalankan, bukan karena pasar sedang sulit.

Lanjutkan ke jurnal. Periksa apakah setiap transaksi tercatat lengkap, termasuk biaya, spread, dan alasan keluar. Hitung berapa banyak catatan yang kosong pada kolom biaya. Kolom kosong membuat hasil bersih dalam rupiah tidak bisa dipercaya. Perbaiki catatan yang hilang selama ingatan masih segar. Setelah itu, jumlahkan biaya sebulan dan bandingkan dengan hasil bersih sebelum biaya.

Terakhir, periksa backtest. Pastikan aturan yang diuji masih sama dengan aturan yang dipakai bulan ini. Setiap perubahan aturan menuntut backtest baru, karena hasil lama tidak lagi menggambarkan aturan yang berlaku. Perhatikan juga jumlah transaksi dalam uji tersebut. Kesimpulan dari sepuluh transaksi jauh lebih lemah daripada kesimpulan dari lima puluh transaksi.

Catat hasil pemeriksaan dalam satu halaman pendek. Tulis apa yang berubah, apa yang dipertahankan, dan aturan mana yang perlu diuji ulang. Halaman itu menjadi titik awal pemeriksaan bulan berikutnya. Dengan begitu, tiga catatan tadi berkembang menjadi kebiasaan yang bisa ditelusuri, bukan tumpukan berkas yang tidak pernah dibuka lagi.